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📈
A股ETF轮动 回测
MA 趋势 × 行业轮动
⟳ 更新数据
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A股
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美股
实盘 →
📐 均线信号
▼
快线 MA
MA5
MA10
MA15
MA20
MA30
MA60
慢线 MA
MA30
MA40
MA60
MA90
MA120
MA150
MA200
MA250
入场：快线 > 慢线 且 收盘 > 慢线
🛡 风险控制
▼
移动止损
6%
市场过滤
沪深300 MA60
市场过滤：熊市时（收盘<MA60）自动空仓，减少回撤
💼 仓位管理
▼
权重方式
等权
动量
风险平价
风险平价(相对)
Top-K
2
3
4
6
全持
Top-K
4
每次调仓持信号最强的 K 支
调仓频率
日
周
月
季
动量评分
A MA比值
B 60日收益
C 多周期
波动率目标
关
15%
20%
25%
动量评分：top-K 选股排序方式；波动率目标：用昨日20日波动率动态调整总仓位
🐂 牛熊参数切换
▼
启用切换
高波牛市用主参数，其余用防守参数
信号=沪深300：牛(收盘>年线+gap%)∧高波(60日年化波动率)，迟滞带防抖。 上方主表单=牛市腿；防守腿默认C2月频。两腿全程影子运行，切换日次日全仓互换。
防守腿 快/慢线
/
防守腿 持仓数
调仓
月
周
日
防守腿 移动止损
%
防守腿 权重
风险平价(相对)
风险平价
等权
动量
评分
A MA比值
B 60日收益
C 多周期
防守腿 波动率目标
关
15%
20%
25%
剪尾
%
剪尾：调仓时剔除权重低于阈值的小仓位并归一化（0=关闭；验证3%→最多21只，5%→最多13只，性能不降反升）
防守腿 ETF 池
共用候选池
独立防守池
🛡 国债+黄金
全选
全清
进场(切牛腿)
gap>
% 且 vol>
% 且站上MA
离场(切防守)
gap<
% 或 vol<
% 且收盘<MA
(0=关)
切换成本
%（全仓清仓重建）
研究基线：切换 ~19.3%年化/-15.6%DD/Sharpe1.28（2013起，周频+MA120，WF 4/4；2017式低波慢牛无解）
📅 时间 & 资金
▼
起始日期
结束日期
初始资金
⚙️ 执行设置
▼
执行价格
次日开盘
手续费
%
平台费
$/股 最低
$/笔
交收费
$/笔（固定）
滑点估计
%
手续费 + 滑点均为单边，买卖各一次。日频建议滑点 0.1-0.2%
对比基准
加载中…
🗂 ETF 候选池
▼
快速选择
科技
防御
平衡
全部 (
0
)
自选
全选
全清
▶ 运行回测
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⏳ 计算中，请稍候…
收益&回撤
📊 报告
交易细节
当前持仓
📁 已保存策略
运行回测后查看结果
收益
回撤
全部
1年
6月
3月
1月
1周
↺ 复位
⛶
牛熊切换线
买卖标记
显示：
全部
仅真实交易
期末结算
仅调仓
运行回测后查看结果
运行回测后查看结果
暂无保存的策略，点击「💾 保存策略」保存当前参数
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⚠️ 回测基于历史数据，不代表未来收益。ETF 收益率以后复权收盘价计算，含手续费，不含滑点。